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低級霊に憑かれる危険があります

結論から先に申し上げると、
コックリさんは「とても危険な術」です。
遊びではなく、簡略化された魔術です。

元々は西洋から来ていて、日本に伝わったのは明治の頃。
テーブルターニングという降霊術がアレンジされて
「コックリさん」になりました。

さらにアレンジされて
「エンジェルさま」「キューピッドさま」
といったものもあるようです。

ですが内容についてはどれも大差なく、
呼び出すのは低級霊、動物霊である場合がほとんどです。
一応ルールに則ってやれば憑かれることはないのですが
子供の遊びですからイレギュラーな事も起こりかねません。
そうなると、最悪の場合、低級霊に憑かれてしまいます。

たちの悪い霊にとり付かれてしまわないように
参加しないよう言っておいた方が良いでしょう。

霊を降ろせるかどうかはさておき危険

術自体で実際に霊を降ろせるかどうかはさておき、危険はあると思いますよ。なにぶん子供は催眠や暗示に掛かりやすいですからね。自分達が「怖いことをしている」と思い込んで、実際にそこで何かが起きてしまうと（例えば掃除用具入れのほうきが音を立てて倒れる程度のことでも）、それだけで恐慌状態に陥って集団ヒステリー状態になってしまうでしょう。個人的にはあの程度の術で霊を降ろせるとは思いませんが、何にせよ止めさせた方が良いでしょうね。